PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с VTI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. ARKF is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 12.20%/yr for VTI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
1.00%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%20.21%

Correlation

The correlation between ARKF and VTI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.76

The correlation between ARKF and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и VTI

Секторы
ARKF
VTI

Технологии

39.8%
33.3%

Финансовые услуги

25.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.1%

Здравоохранение

0.1%
9.1%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.8%

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

ARKF
39.8%
VTI
33.3%

Финансовые услуги

ARKF
25.2%
VTI
11.9%

Потребительский циклический сектор

ARKF
13.4%
VTI
9.8%

Коммуникационные услуги

ARKF
9.8%
VTI
10.1%

Здравоохранение

ARKF
0.1%
VTI
9.1%

Сырьевые материалы

ARKF

-

VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

VTI
4.7%

Энергетика

ARKF

-

VTI
3.8%

Промышленность

ARKF

-

VTI
9.5%

Недвижимость

ARKF

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

ARKF

-

VTI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ARKF vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.97

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.67

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.79

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

12.52

-13.09

ARKF vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и VTI

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-55.45%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-8.92%

-29.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-19.30%

-19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-25.36%

-49.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-2.14%

-36.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-8.02%

-26.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

1.99%

+19.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и VTI

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

4.50%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

9.82%

+15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

12.64%

+21.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

17.47%

+25.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

18.33%

+21.44%

Сравнение комиссий ARKF и VTI

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и VTI

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and VTI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.36%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.20% vs -5.06% for ARKF. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.20% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ARK and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор