PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKF с TRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с TRTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK, while TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ARKF returned -4.02%/yr vs 4.41%/yr for TRTX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и TRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 13.22%.

ARKF

1 день
-2.52%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-13.21%
1 год
-22.52%
3 года*
20.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—

TRTX

1 день
2.33%
1 месяц
9.98%
6 месяцев
6.54%
С начала года
13.22%
1 год
25.66%
3 года*
21.61%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и TRTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-13.21%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		13.22%13.50%46.93%9.71%-38.40%25.11%-31.46%12.82%

Correlation

The correlation between ARKF and TRTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.36

The correlation between ARKF and TRTX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

TPG RE Finance Trust, Inc.

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAY
Часто сравнивают с TRTX:
TRTX с NVDATRTX с OTRTX с SCHHTRTX с VRTTRTX с VOOTRTX с CATTRTX с ABR

Доходность на риск

ARKF vs. TRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
TRTX
Ранг доходности на риск TRTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c TRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFTRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.22

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.84

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.62

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

3.81

-4.80

ARKF vs. TRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа TRTX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и TRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и TRTX

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и TRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFTRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-86.18%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-15.90%

-22.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-30.01%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-53.18%

-22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

0.00%

-34.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.97%

-20.76%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.93%

6.75%

+16.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и TRTX

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFTRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

7.57%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

15.84%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

21.25%

+12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.00%

34.90%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.67%

57.52%

-17.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и TRTX

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TRTX в 15.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		15.40%11.15%11.29%14.77%14.14%7.71%15.44%8.49%9.35%3.73%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and TRTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.05%) compared to TRTX (7.57%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs TRTX's -86.18%.

TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и TRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор