PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с TRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKF с TRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX).

ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKF и TRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKF и TRTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.34%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		-6.99%13.50%46.93%9.71%-38.40%25.11%-31.46%11.62%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью -6.99%.

ARKF

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-32.44%
1 год
11.98%
3 года*
26.39%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
—

TRTX

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.25%
1 год
6.95%
3 года*
15.44%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

TPG RE Finance Trust, Inc.

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG
Часто сравнивают с TRTX:
TRTX с NVDATRTX с OTRTX с VRTTRTX с VOOTRTX с CATTRTX с SCHHTRTX с ABR

Доходность на риск

ARKF vs. TRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TRTX
Ранг доходности на риск TRTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c TRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFTRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.29

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.56

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.42

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

1.02

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. TRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и TRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFTRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.03

+0.21

Корреляция

Корреляция между ARKF и TRTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и TRTX

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TRTX в 12.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		12.36%11.15%11.29%14.77%14.14%7.71%15.44%8.49%9.35%3.73%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и TRTX

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и TRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKFTRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-86.18%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-16.36%

-22.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.37%

-54.39%

-20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.29%

-13.98%

-26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-21.26%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

6.80%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и TRTX

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKFTRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

6.99%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.23%

14.48%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.03%

24.11%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.77%

35.15%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

58.33%

-18.37%