PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с STCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds. ARKF is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past 3 years, ARKF returned 26.10%/yr vs 58.04%/yr for STCE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -16.17%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 32.00%.

ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-16.17%28.67%34.34%93.27%-30.46%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Correlation

The correlation between ARKF and STCE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.78

The correlation between ARKF and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и STCE

Секторы
ARKF
STCE

Технологии

42.7%
30.9%

Финансовые услуги

28.5%
62.9%

Потребительский циклический сектор

16.4%

-

Коммуникационные услуги

12.2%
6.2%

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
42.7%
STCE
30.9%

Финансовые услуги

ARKF
28.5%
STCE
62.9%

Потребительский циклический сектор

ARKF
16.4%
STCE

-

Коммуникационные услуги

ARKF
12.2%
STCE
6.2%

Здравоохранение

ARKF
0.2%
STCE

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

STCE

-

Энергетика

ARKF

-

STCE
0.0%

Промышленность

ARKF

-

STCE

-

Недвижимость

ARKF

-

STCE

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

ARKF vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.40

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.99

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.58

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

2.85

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа STCE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.40

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ARKF и STCE

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-54.11%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-54.11%

+15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-54.11%

+15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-25.63%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-21.98%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.22%

29.87%

-9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и STCE

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.36%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

14.89%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

42.80%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

61.14%

-27.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

55.86%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

55.86%

-16.09%

Сравнение комиссий ARKF и STCE

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и STCE

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности STCE в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and STCE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to ARKF (8.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 26.10% for ARKF. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 26.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.11% for ARKF.

They also come from different issuers: ARK and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.30% for STCE.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор