Сравнение ARKF с SMST
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -22.52% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. ARKF charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
ARKF
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -13.21%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -13.21% | 28.67% | 32.37% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between ARKF and SMST is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between ARKF and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. SMST — Ранг доходности на риск
ARKF
SMST
Сравнение ARKF c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.04 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.82 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и SMST
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -99.25% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -85.39% | +46.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -97.32% | +62.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -90.93% | +55.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.93% | 44.56% | -21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и SMST
Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.05%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 55.38% | -47.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 135.32% | -109.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 149.40% | -115.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.00% | 167.53% | -124.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.67% | 167.53% | -127.86% |
Сравнение комиссий ARKF и SMST
ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и SMST
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and SMST have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to ARKF (8.05%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -22.52% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
ARKF has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for SMST.
ARKF is categorized as Blockchain, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: ARK and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор