PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с SMHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKF с SMHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI).

ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKF и SMHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKF и SMHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-20.07%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		20.76%-8.23%-47.90%37.45%169.41%25.46%-80.35%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у SMHI с доходностью 20.76%.

ARKF

1 день
0.34%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-20.07%
6 месяцев
-33.93%
1 год
9.93%
3 года*
27.19%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
—

SMHI

1 день
1.11%
1 месяц
-4.34%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.21%
1 год
44.25%
3 года*
-3.42%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

SEACOR Marine Holdings Inc.

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с SPYARKF с XLFARKF с ARKG
Часто сравнивают с SMHI:
SMHI с SMHSMHI с SOXXSMHI с VOOSMHI с RIGSMHI с USDSMHI с TDWSMHI с XAR

Доходность на риск

ARKF vs. SMHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SMHI
Ранг доходности на риск SMHI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c SMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFSMHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.66

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.40

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.00

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

4.08

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. SMHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SMHI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и SMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFSMHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.16

+0.40

Корреляция

Корреляция между ARKF и SMHI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и SMHI

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как SMHI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
SMHI
SEACOR Marine Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKF и SMHI

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки SMHI в -94.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и SMHI.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKFSMHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-94.11%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-22.75%

-15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.37%

-74.28%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.09%

-71.26%

+31.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-60.10%

+25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.36%

11.12%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и SMHI

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 10.91%, в то время как у SEACOR Marine Holdings Inc. (SMHI) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKFSMHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

12.92%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.22%

38.74%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.99%

67.55%

-29.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.75%

58.98%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.95%

67.86%

-27.91%