PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKF с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с FWD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKF returned 20.36%/yr vs 30.95%/yr for FWD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 23.84%.

ARKF

1 день
-2.52%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-13.21%
1 год
-22.52%
3 года*
20.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—

FWD

1 день
-3.44%
1 месяц
-9.53%
6 месяцев
14.25%
С начала года
23.84%
1 год
43.56%
3 года*
30.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и FWD

2026 (YTD)202520242023
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-13.21%28.67%34.34%45.93%
FWD
AB Disruptors ETF		23.84%32.00%29.23%23.48%

Correlation

The correlation between ARKF and FWD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.72

The correlation between ARKF and FWD shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKF и FWD

Секторы
ARKF
FWD

Технологии

41.7%
59.8%

Финансовые услуги

25.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.4%

Здравоохранение

0.2%
6.9%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.6%

Промышленность

-

19.3%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

ARKF
41.7%
FWD
59.8%

Финансовые услуги

ARKF
25.0%
FWD
0.5%

Потребительский циклический сектор

ARKF
12.8%
FWD
3.6%

Коммуникационные услуги

ARKF
8.9%
FWD
3.4%

Здравоохранение

ARKF
0.2%
FWD
6.9%

Сырьевые материалы

ARKF

-

FWD
1.9%

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

FWD
0.8%

Энергетика

ARKF

-

FWD
2.6%

Промышленность

ARKF

-

FWD
19.3%

Недвижимость

ARKF

-

FWD
0.7%

Коммунальные услуги

ARKF

-

FWD
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAY
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SPMOFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с FFLC

Доходность на риск

ARKF vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.54

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.02

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.33

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

10.23

-11.21

ARKF vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и FWD

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-29.02%

-49.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-13.13%

-25.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-29.02%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-13.13%

-21.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.97%

-4.12%

-30.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.93%

4.27%

+18.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и FWD

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.05%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

12.13%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

23.80%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

28.42%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.00%

25.79%

+17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.67%

25.79%

+13.88%

Сравнение комиссий ARKF и FWD

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и FWD

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности FWD в 0.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and FWD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (12.13%) compared to ARKF (8.05%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 30.95% vs 20.36% for ARKF. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 30.95% return vs 20.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

ARKF has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.09% for FWD.

ARKF is categorized as Blockchain, while FWD is Global Equities. They also come from different issuers: ARK and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор