Сравнение ARKF с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и AB Disruptors ETF (FWD).
ARKF и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKF и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKF и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -20.34% | 28.67% | 34.34% | 52.12% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.
ARKF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -32.44%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKF и FWD
ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
ARKF vs. FWD — Ранг доходности на риск
ARKF
FWD
Сравнение ARKF c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKF | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.97 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 2.59 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 4.27 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 14.34 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.97 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.28 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между ARKF и FWD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и FWD
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что сопоставимо с доходностью FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKF и FWD
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -29.02% | -49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -13.50% | -25.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.29% | -6.71% | -33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -4.23% | -30.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 4.02% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и FWD
ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с AB Disruptors ETF (FWD) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 10.91% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.23% | 19.58% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.03% | 28.90% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.77% | 24.64% | +18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.96% | 24.64% | +15.32% |