Сравнение ARKF с DBE
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. ARKF is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -4.19%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -16.17%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
ARKF
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -16.17%
- 6 месяцев
- -20.39%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам ARKF и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -16.17% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 19.04% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 7.15% |
Correlation
The correlation between ARKF and DBE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between ARKF and DBE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. DBE — Ранг доходности на риск
ARKF
DBE
Сравнение ARKF c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKF | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.89 | -6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 11.53 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.43 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.67 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.09 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ARKF и DBE
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -86.69% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -14.41% | -24.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | -23.89% | -14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | -38.74% | -36.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -30.27% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -57.31% | +22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 7.35% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и DBE
Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.36%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 12.95% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 30.86% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.66% | 34.97% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 29.39% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 28.33% | +11.44% |
Сравнение комиссий ARKF и DBE
ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и DBE
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and DBE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to ARKF (8.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -4.19% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.11% for ARKF.
ARKF is categorized as Blockchain, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор