Сравнение ARKF с CBXJ
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -22.52% vs -26.16% for CBXJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у CBXJ с доходностью -11.37%.
ARKF
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -13.21%
- 1 год
- -22.52%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -13.21% | 15.90% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
Correlation
The correlation between ARKF and CBXJ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between ARKF and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
ARKF
CBXJ
Сравнение ARKF c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.87 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.33 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и CBXJ
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки CBXJ в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -30.16% | -48.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -30.16% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -29.01% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.97% | -12.12% | -22.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.93% | 19.74% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и CBXJ
ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 2.34% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 10.42% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 17.44% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.00% | 16.20% | +26.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.67% | 16.20% | +23.47% |
Сравнение комиссий ARKF и CBXJ
ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и CBXJ
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CBXJ в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and CBXJ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (8.05%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs CBXJ's -30.16%.
On 1-year performance, ARKF leads with -22.52% vs -26.16% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKF has performed better with a -22.52% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.10% for ARKF.
They also come from different issuers: ARK and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.69% for CBXJ.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор