PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с CBTJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с CBTJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -3.73% vs -30.49% for CBTJ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и CBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -15.24%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -17.54%.

ARKF

1 день
1.10%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-3.73%
3 года*
26.44%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
—

CBTJ

1 день
-1.16%
1 месяц
-12.47%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-23.16%
1 год
-30.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и CBTJ

2026 (YTD)2025
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-15.24%13.94%
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-17.54%-11.32%

Correlation

The correlation between ARKF and CBTJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.61

The correlation between ARKF and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с MNRSCBTJ с CBXJCBTJ с OBTCCBTJ с NODECBTJ с SOLTCBTJ с QBFCBTJ с HBTC

Доходность на риск

ARKF vs. CBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c CBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFCBTJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-1.13

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-1.59

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.82

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.77

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-1.29

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. CBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа CBTJ равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и CBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFCBTJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-1.13

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.82

+1.07

Просадки

Сравнение просадок ARKF и CBTJ

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки CBTJ в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и CBTJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFCBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-39.82%

-38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-39.82%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-39.82%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-15.21%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.31%

23.76%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и CBTJ

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFCBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

4.62%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

18.82%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

27.14%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

25.62%

+17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.76%

25.62%

+14.14%

Сравнение комиссий ARKF и CBTJ

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CBTJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и CBTJ

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CBTJ в 1.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.76%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and CBTJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.25%) compared to CBTJ (4.62%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs CBTJ's -39.82%.

On 1-year performance, ARKF leads with -3.73% vs -30.49% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKF has performed better with a -3.73% return vs -30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

CBTJ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.11% for ARKF.

They also come from different issuers: ARK and Calamos. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.69% for CBTJ.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и CBTJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор