PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKF с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с ARKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -4.02%/yr vs 8.90%/yr for ARKX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 6.18%.

ARKF

1 день
-2.52%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-13.21%
1 год
-22.52%
3 года*
20.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—

ARKX

1 день
-2.52%
1 месяц
-11.45%
6 месяцев
-11.04%
С начала года
6.18%
1 год
16.42%
3 года*
25.73%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-13.21%28.67%34.34%93.27%-65.07%-16.26%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		6.18%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%

Correlation

The correlation between ARKF and ARKX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.77

The correlation between ARKF and ARKX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKF и ARKX

Секторы
ARKF
ARKX

Технологии

41.7%
27.0%

Финансовые услуги

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.6%

Здравоохранение

0.2%
1.7%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

56.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
41.7%
ARKX
27.0%

Финансовые услуги

ARKF
25.0%
ARKX

-

Потребительский циклический сектор

ARKF
12.8%
ARKX
7.5%

Коммуникационные услуги

ARKF
8.9%
ARKX
7.6%

Здравоохранение

ARKF
0.2%
ARKX
1.7%

Сырьевые материалы

ARKF

-

ARKX
0.0%

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

ARKX

-

Энергетика

ARKF

-

ARKX

-

Промышленность

ARKF

-

ARKX
56.2%

Недвижимость

ARKF

-

ARKX

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAY
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

ARKF vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.48

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.90

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.81

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

1.90

-2.89

ARKF vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и ARKX

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-43.61%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-20.42%

-18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-25.47%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-43.61%

-31.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-18.47%

-16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.97%

-19.80%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.93%

8.65%

+14.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и ARKX

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.05%, в то время как у ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

8.69%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

26.11%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

34.25%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.00%

28.34%

+14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.67%

27.76%

+11.91%

Сравнение комиссий ARKF и ARKX

И ARKF, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и ARKX

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and ARKX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (8.69%) compared to ARKF (8.05%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, ARKX leads with 8.90% vs -4.02% for ARKF. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 8.90% return vs -4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF and ARKX have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKF has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKF is categorized as Blockchain, while ARKX is Aerospace & Defense.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор