PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARINX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARINX с SMTRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARINX (Archer Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARINX charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.

Доходность

Сравнение доходности ARINX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Income Fund (ARINX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ARINX

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.51%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.38%
10 лет*
2.19%

SMTRX

1 день
0.52%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARINX и SMTRX

2026 (YTD)
ARINX
Archer Income Fund		0.35%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.62%

Correlation

The correlation between ARINX and SMTRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с MDVAXARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с HOBIX
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с ALIBXSMTRX с SMCVXSMTRX с AVPEXSMTRX с AMFIXSMTRX с LPEFX

Доходность на риск

ARINX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARINX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARINXSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

—

—

ARINX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARINX и SMTRX

Максимальная просадка ARINX за все время составила -9.38%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и SMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARINXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.38%

-0.62%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.17%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ARINX и SMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARINXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

3.93%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

3.93%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

3.93%

-1.96%

Сравнение комиссий ARINX и SMTRX

ARINX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARINX и SMTRX

Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SMTRX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.57%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARINX and SMTRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARINX и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор