PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARINX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARINX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ARINX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Income Fund (ARINX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARINX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ARINX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.95% соответственно.

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий ARINX и PDBZX

ARINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

ARINX
Archer Income Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

ARINX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARINX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARINXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.99

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.41

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.63

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

4.74

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARINX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARINX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARINX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARINXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.99

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.09

-1.09

Корреляция

Корреляция между ARINX и PDBZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARINX и PDBZX

Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ARINX и PDBZX

Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARINXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-20.88%

-76.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-3.06%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-20.81%

-76.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-20.88%

-76.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.30%

-2.27%

-95.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-2.31%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.06%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ARINX и PDBZX

Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARINXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.71%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.71%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

4.59%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,971.76%

6.00%

+1,965.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,394.31%

5.34%

+1,388.97%