Сравнение ARINX с HLIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).
ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ARINX и HLIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARINX и HLIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у HLIPX с доходностью -0.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARINX имеют среднегодовую доходность 2.31%, а акции HLIPX немного впереди с 2.42%.
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARINX и HLIPX
ARINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HLIPX в 0.46%.
Доходность на риск
ARINX vs. HLIPX — Ранг доходности на риск
ARINX
HLIPX
Сравнение ARINX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARINX | HLIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.12 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.61 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.66 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 5.61 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARINX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.12 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.52 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между ARINX и HLIPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARINX и HLIPX
Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности HLIPX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок ARINX и HLIPX
Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и HLIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARINX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.42% | -16.91% | -80.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -2.97% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.42% | -16.91% | -80.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | -16.91% | -80.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.30% | -2.29% | -95.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -1.94% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.88% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARINX и HLIPX
Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARINX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.74% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 2.62% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 4.30% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,971.76% | 5.66% | +1,966.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,394.31% | 4.62% | +1,389.69% |