Сравнение ARIIX с AGRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Growth Fund (AGRFX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и AGRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и AGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 4.52% против 14.62% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и AGRFX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.
Доходность на риск
ARIIX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск
ARIIX
AGRFX
Сравнение ARIIX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | AGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.64 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 2.33 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.72 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и AGRFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и AGRFX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и AGRFX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и AGRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -61.88% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -15.92% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -35.21% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -35.21% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -12.72% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -15.82% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.35% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и AGRFX
Текущая волатильность для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) составляет 4.86%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 7.15% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 12.46% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 20.85% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.85% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 20.42% | -2.83% |