Сравнение ARHS с CMG
ARHS (Arhaus, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ARHS in Home Improvement Retail, CMG in Restaurants. Over the past 3 years, ARHS returned -0.14%/yr vs -12.10%/yr for CMG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARHS и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHS показывает доходность -37.85%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -23.84%.
ARHS
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -37.85%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- -21.18%
- 3 года*
- -0.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -17.48%
- 1 год
- -45.97%
- 3 года*
- -12.10%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам ARHS и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | -37.85% | 19.26% | -17.91% | 21.54% | -26.42% | 3.52% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -23.84% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | -3.31% |
Correlation
The correlation between ARHS and CMG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between ARHS and CMG shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARHS:
$941.17M
CMG:
$36.69B
ARHS:
$0.46
CMG:
$1.09
ARHS:
14.54
CMG:
25.77
ARHS:
0.28
CMG:
0.97
ARHS:
0.68
CMG:
3.08
ARHS:
2.53
CMG:
15.24
ARHS:
$1.38B
CMG:
$12.14B
ARHS:
$534.72M
CMG:
$4.39B
ARHS:
$157.49M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHS vs. CMG — Ранг доходности на риск
ARHS
CMG
Сравнение ARHS c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARHS | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.89 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.33 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARHS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -1.21 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.49 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ARHS и CMG
Максимальная просадка ARHS за все время составила -69.34%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -74.61% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -51.61% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -58.89% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.60% | -58.89% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -21.33% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.67% | 34.63% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHS и CMG
Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 9.34% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 23.00% | +14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.22% | 38.44% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.67% | 33.51% | +29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.67% | 35.63% | +27.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHS и CMG
Дивидендная доходность ARHS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | 5.27% | 0.00% | 5.32% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARHS и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARHS и CMG
ARHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.44M при выручке в 314.28M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
ARHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14M при выручке в 314.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ARHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.22M при выручке в 314.28M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARHS and CMG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHS has higher volatility (17.47%) compared to CMG (9.34%). In terms of maximum drawdown, ARHS dropped -69.34% vs CMG's -74.61%.
ARHS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHS и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор