Сравнение ARHS с SGI
ARHS (Arhaus, Inc.) and SGI (Somnigroup International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ARHS in Home Improvement Retail, SGI in Furnishings, Fixtures & Appliances. Over the past 3 years, ARHS returned -0.84%/yr vs 22.96%/yr for SGI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARHS и SGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHS показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у SGI с доходностью -24.15%.
ARHS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -39.06%
- 6 месяцев
- -35.37%
- 1 год
- -21.75%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -25.43%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 16.74%
Сравнение доходности по годам ARHS и SGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | -39.06% | 19.26% | -17.91% | 21.54% | -26.42% | 3.52% |
SGI Somnigroup International Inc. | -24.15% | 58.81% | 12.34% | 50.08% | -25.99% | 4.65% |
Correlation
The correlation between ARHS and SGI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between ARHS and SGI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARHS:
$922.74M
SGI:
$14.33B
ARHS:
$0.46
SGI:
$2.45
ARHS:
14.26
SGI:
27.49
ARHS:
0.67
SGI:
1.87
ARHS:
2.48
SGI:
4.55
ARHS:
$1.38B
SGI:
$7.67B
ARHS:
$534.72M
SGI:
$3.40B
ARHS:
$157.49M
SGI:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHS vs. SGI — Ранг доходности на риск
ARHS
SGI
Сравнение ARHS c SGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Somnigroup International Inc. (SGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARHS | SGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.13 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.38 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARHS | SGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.13 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.27 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ARHS и SGI
Максимальная просадка ARHS за все время составила -69.34%, что меньше максимальной просадки SGI в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и SGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHS | SGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -89.24% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -37.12% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -37.12% | -32.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -30.89% | -34.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -27.79% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.52% | 12.99% | +13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHS и SGI
Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Somnigroup International Inc. (SGI) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHS | SGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 16.69% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 30.45% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.23% | 36.80% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.69% | 39.35% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.69% | 46.68% | +16.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHS и SGI
Дивидендная доходность ARHS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SGI в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | 5.38% | 0.00% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGI Somnigroup International Inc. | 0.95% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARHS и SGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Somnigroup International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARHS и SGI
ARHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.44M при выручке в 314.28M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
SGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 776.90M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
ARHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14M при выручке в 314.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
SGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.10M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ARHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.22M при выручке в 314.28M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
SGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.20M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARHS and SGI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHS has higher volatility (17.58%) compared to SGI (16.69%). In terms of maximum drawdown, ARHS dropped -69.34% vs SGI's -89.24%.
SGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHS и SGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор