PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGT с XLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ARGT returned 17.70%/yr vs 9.81%/yr for XLV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ARGT charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 17.70% против 9.81% соответственно.

ARGT

1 день
-0.06%
1 месяц
12.71%
С начала года
7.11%
6 месяцев
9.09%
1 год
14.29%
3 года*
33.30%
5 лет*
27.23%
10 лет*
17.70%

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
6.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGT и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		7.11%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between ARGT and XLV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г.

0.37

Over the past year, the correlation between ARGT and XLV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ARGT и XLV

Секторы
ARGT
XLV

Потребительский циклический сектор

23.4%

-

Энергетика

22.5%

-

Финансовые услуги

16.0%

-

Сырьевые материалы

13.1%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Коммунальные услуги

5.3%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Здравоохранение

-

100.0%

Технологии

-

-

Потребительский циклический сектор

ARGT
23.4%
XLV

-

Энергетика

ARGT
22.5%
XLV

-

Финансовые услуги

ARGT
16.0%
XLV

-

Сырьевые материалы

ARGT
13.1%
XLV

-

Промышленность

ARGT
8.2%
XLV

-

Потребительский защитный сектор

ARGT
6.7%
XLV

-

Коммунальные услуги

ARGT
5.3%
XLV

-

Коммуникационные услуги

ARGT
3.4%
XLV

-

Недвижимость

ARGT
1.4%
XLV

-

Здравоохранение

ARGT

-

XLV
100.0%

Технологии

ARGT

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

ARGT vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARGTXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.97

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.55

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.38

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

3.31

-2.06

ARGT vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARGT и XLV

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGTXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-39.17%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.25%

-10.47%

-11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-17.11%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-17.11%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

-28.40%

-33.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-3.59%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-7.12%

-14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

4.37%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и XLV

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGTXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

4.90%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

10.60%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.19%

15.03%

+22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

14.75%

+17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

16.58%

+14.92%

Сравнение комиссий ARGT и XLV

ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и XLV

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.79%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

ARGT and XLV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (11.28%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, ARGT leads with 17.70% vs 9.81% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARGT has performed better with a 17.70% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for ARGT.

XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.79% for ARGT.

ARGT is categorized as Latin America Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.60% for ARGT and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGT и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор