PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARGT с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGT с SHLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, ARGT returned 17.26% vs -0.87% for SHLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ARGT charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.

ARGT

1 день
-2.81%
1 месяц
-4.61%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.74%
1 год
17.26%
3 года*
27.29%
5 лет*
27.15%
10 лет*
16.31%

SHLD

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-7.27%
1 год
-0.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGT и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.74%11.51%63.46%15.44%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.27%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ARGT and SHLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов ARGT и SHLD

Секторы
ARGT
SHLD

Потребительский циклический сектор

23.4%

-

Энергетика

22.5%

-

Финансовые услуги

16.0%

-

Сырьевые материалы

13.1%

-

Промышленность

8.2%
87.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Коммунальные услуги

5.3%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

ARGT
23.4%
SHLD

-

Энергетика

ARGT
22.5%
SHLD

-

Финансовые услуги

ARGT
16.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

ARGT
13.1%
SHLD

-

Промышленность

ARGT
8.2%
SHLD
87.8%

Потребительский защитный сектор

ARGT
6.7%
SHLD

-

Коммунальные услуги

ARGT
5.3%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

ARGT
3.4%
SHLD

-

Недвижимость

ARGT
1.4%
SHLD

-

Здравоохранение

ARGT

-

SHLD

-

Технологии

ARGT

-

SHLD
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ARGT vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARGTSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.03

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.13

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.03

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-0.08

+1.78

ARGT vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARGT и SHLD

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGTSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-25.40%

-36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-25.40%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-22.99%

+13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-3.90%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

10.30%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и SHLD

Текущая волатильность для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) составляет 6.77%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ARGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGTSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

8.28%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.35%

19.79%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.23%

25.12%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

21.54%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

21.54%

+9.94%

Сравнение комиссий ARGT и SHLD

ARGT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и SHLD

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.11%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARGT and SHLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.28%) compared to ARGT (6.77%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, ARGT leads with 17.26% vs -0.87% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ARGT has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARGT has performed better with a 17.26% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for ARGT.

ARGT has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.71% for SHLD.

ARGT is categorized as Latin America Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.59% for ARGT and 0.50% for SHLD.

ARGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGT и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор