Сравнение ARGT с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
ARGT и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 14.80% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и SHLD
ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
ARGT vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ARGT
SHLD
Сравнение ARGT c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.22 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.89 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.90 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 11.34 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.22 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 2.62 | -2.32 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и SHLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и SHLD
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и SHLD
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -15.06% | -46.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -15.06% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -5.82% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -2.58% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 5.18% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и SHLD
Текущая волатильность для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) составляет 8.69%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что ARGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 9.74% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 18.64% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 25.64% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 20.81% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 20.81% | +10.55% |