Сравнение ARGT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ARGT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 18.45% против 16.95% соответственно.
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и SCHG
ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
ARGT vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ARGT
SCHG
Сравнение ARGT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.09 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 3.71 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.57 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и SCHG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и SCHG
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и SCHG
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -34.59% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -16.41% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -34.59% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -34.59% | -27.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -12.51% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -5.22% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 4.84% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и SCHG
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 6.77% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 12.54% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 22.45% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 22.31% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 21.51% | +9.85% |