Сравнение ARGT с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
ARGT и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARGT и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 2.71% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.84% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 18.60% против 8.97% соответственно.
ARGT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 37.51%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 35.28%
- 5 лет*
- 28.28%
- 10 лет*
- 18.60%
QYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARGT и QYLD
И ARGT, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
ARGT vs. QYLD — Ранг доходности на риск
ARGT
QYLD
Сравнение ARGT c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARGT | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.99 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.60 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.53 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 10.09 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARGT | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.99 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.48 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ARGT и QYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и QYLD
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QYLD в 11.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.82% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.83% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок ARGT и QYLD
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARGT | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -24.75% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -7.31% | -21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -24.61% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -24.75% | -36.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -1.61% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -3.89% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 1.65% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и QYLD
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARGT | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 4.81% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.76% | 7.50% | +20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.11% | 16.42% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 14.84% | +16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 15.51% | +15.85% |