Сравнение ARGT с COST
ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ARGT returned 17.70%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGT и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARGT показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции ARGT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.70% против 22.27% соответственно.
ARGT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- 17.70%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам ARGT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 7.11% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ARGT and COST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between ARGT and COST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGT vs. COST — Ранг доходности на риск
ARGT
COST
Сравнение ARGT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.10 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -0.22 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGT и COST
Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -53.39% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.25% | -15.14% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -20.74% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -31.40% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -31.40% | -30.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -10.23% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -13.36% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 6.67% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGT и COST
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 7.44% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 14.53% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.19% | 18.80% | +18.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 22.72% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 21.95% | +9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGT и COST
Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.79% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
ARGT and COST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGT has higher volatility (11.28%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs COST's -53.39%.
ARGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARGT и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор