PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGT с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Apple Inc (AAPL).

ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGT и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.97%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции ARGT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.45% против 26.22% соответственно.

ARGT

1 день
-0.12%
1 месяц
3.86%
С начала года
1.97%
6 месяцев
39.04%
1 год
15.52%
3 года*
35.18%
5 лет*
28.10%
10 лет*
18.45%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

ARGT vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGTAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.48

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.93

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.68

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

2.10

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGT vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGTAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между ARGT и AAPL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и AAPL

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.83%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок ARGT и AAPL

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGTAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-81.80%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.46%

-22.99%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-33.36%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

-38.52%

-23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-10.59%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-29.71%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

7.41%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и AAPL

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGTAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

5.65%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

15.11%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.11%

31.61%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

27.46%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.36%

28.93%

+2.43%