PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARGT с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARGT и AAPL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ARGT с AAPL

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Apple Inc (AAPL).

ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARGT или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARGT:

1.87

AAPL:

0.18

Коэф-т Сортино

ARGT:

2.36

AAPL:

0.47

Коэф-т Омега

ARGT:

1.29

AAPL:

1.06

Коэф-т Кальмара

ARGT:

2.59

AAPL:

0.16

Коэф-т Мартина

ARGT:

8.97

AAPL:

0.50

Индекс Язвы

ARGT:

6.14%

AAPL:

10.67%

Дневная вол-ть

ARGT:

31.82%

AAPL:

33.17%

Макс. просадка

ARGT:

-61.68%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ARGT:

-1.46%

AAPL:

-22.52%

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.86%. За последние 10 лет акции ARGT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.38% против 21.24% соответственно.

ARGT

С начала года

12.64%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

12.29%

1 год

58.92%

3 года

46.95%

5 лет

35.38%

10 лет

17.38%

AAPL

С начала года

-19.86%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-14.62%

1 год

5.88%

3 года

10.78%

5 лет

20.95%

10 лет

21.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARGT и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг риск-скорректированной доходности ARGT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARGT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и AAPL

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.25%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ARGT и AAPL

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и AAPL

Текущая волатильность для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) составляет 5.88%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что ARGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...