PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с SMVTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.30%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		10.19%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.46% соответственно.

ARGFX

1 день
0.18%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.94%
1 год
20.27%
3 года*
10.89%
5 лет*
4.89%
10 лет*
9.37%

SMVTX

1 день
0.91%
1 месяц
-1.92%
С начала года
10.19%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.80%
3 года*
19.79%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий ARGFX и SMVTX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

ARGFX
Ariel Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.71

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.32

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.52

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

12.09

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.71

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между ARGFX и SMVTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и SMVTX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности SMVTX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.96%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		14.92%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и SMVTX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-54.72%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-7.88%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-25.44%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-45.45%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-3.69%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-8.28%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.01%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и SMVTX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.17%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

12.02%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

20.94%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

20.35%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

20.59%

+2.17%