PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с CIMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%12.82%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -4.82%.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с FMPOXCIMDX с NMAVXCIMDX с ACMVXCIMDX с VMVAX

Сравнение комиссий ARGFX и CIMDX

ARGFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CIMDX в 0.95%.

ARGFX
Ariel Fund
CIMDX
Clarkston Founders Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.17

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.40

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.32

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

1.00

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.17

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между ARGFX и CIMDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и CIMDX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности CIMDX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и CIMDX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-31.86%

-39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-11.30%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-21.26%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-8.41%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-5.88%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.60%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и CIMDX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Clarkston Founders Fund (CIMDX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.29%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.49%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

18.72%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

15.81%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

17.52%

+5.25%