PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGFX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGFX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Fund (ARGFX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGFX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Fund (ARGFX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGFX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, ARGFX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции ARGFX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.71% соответственно.

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий ARGFX и ARFFX

И ARGFX, и ARFFX имеют комиссию равную 1.00%.

ARGFX
Ariel Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

ARGFX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGFX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Fund (ARGFX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGFXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.83

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.49

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.51

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

9.72

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGFX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGFX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGFX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGFXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.83

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.18

Корреляция

Корреляция между ARGFX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGFX и ARFFX

Дивидендная доходность ARGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок ARGFX и ARFFX

Максимальная просадка ARGFX за все время составила -71.02%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGFX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGFXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.02%

-57.66%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-14.20%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-24.50%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.29%

-43.22%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-5.28%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.49%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.66%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGFX и ARFFX

Ariel Fund (ARGFX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ARGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGFXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.43%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

10.26%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

19.27%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.61%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

19.88%

+2.89%