Сравнение ARFFX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARFFX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARFFX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 7.30% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ARFFX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ARFFX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 10.71% против 10.07% соответственно.
ARFFX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.71%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARFFX и VMFVX
ARFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
ARFFX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
ARFFX
VMFVX
Сравнение ARFFX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARFFX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.63 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.03 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.91 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 3.44 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARFFX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.63 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ARFFX и VMFVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARFFX и VMFVX
Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.82% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ARFFX и VMFVX
Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARFFX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -45.79% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.52% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -22.46% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -45.79% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -7.59% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -5.52% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.84% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARFFX и VMFVX
Текущая волатильность для Ariel Focus Fund (ARFFX) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ARFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARFFX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.31% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 11.35% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 20.59% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.55% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 21.88% | -2.00% |