PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFFX с TRMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFFX с TRMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).

ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFFX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Focus Fund (ARFFX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFFX и TRMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		3.51%10.55%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, ARFFX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у TRMCX с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARFFX имеют среднегодовую доходность 10.71%, а акции TRMCX немного впереди с 11.17%.

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%

TRMCX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.26%
1 год
17.90%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Focus Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX
Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с VWNDXTRMCX с FLPSX

Сравнение комиссий ARFFX и TRMCX

ARFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TRMCX в 0.77%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

ARFFX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFFX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFFXTRMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.91

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.38

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.09

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

4.35

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFFX vs. TRMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFFX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TRMCX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFFX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFFXTRMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.91

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Корреляция

Корреляция между ARFFX и TRMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFFX и TRMCX

Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности TRMCX в 9.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		9.17%9.49%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%

Просадки

Сравнение просадок ARFFX и TRMCX

Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и TRMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFFXTRMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-55.28%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-14.82%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-29.60%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-39.41%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.98%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-6.65%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.71%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFFX и TRMCX

Текущая волатильность для Ariel Focus Fund (ARFFX) составляет 4.43%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ARFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFFXTRMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.95%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

11.05%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

19.85%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

19.30%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

19.65%

+0.23%