Сравнение ARFFX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ARFFX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARFFX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 5.40% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ARFFX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у PMDIX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции ARFFX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.66% соответственно.
ARFFX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 10.52%
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARFFX и PMDIX
ARFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
ARFFX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
ARFFX
PMDIX
Сравнение ARFFX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARFFX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.83 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.28 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.10 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 4.45 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARFFX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.83 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ARFFX и PMDIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARFFX и PMDIX
Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 12.03% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок ARFFX и PMDIX
Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARFFX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -46.47% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.51% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -21.36% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -46.47% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -8.33% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -5.33% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.58% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARFFX и PMDIX
Текущая волатильность для Ariel Focus Fund (ARFFX) составляет 3.91%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что ARFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARFFX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.67% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 11.08% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 20.70% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 18.79% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 20.23% | -0.35% |