Сравнение ARFFX с FSLSX
ARFFX (Ariel Focus Fund) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARFFX returned 10.63%/yr vs 12.17%/yr for FSLSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARFFX charges 1.00%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.
Доходность
Сравнение доходности ARFFX и FSLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARFFX показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 24.18%. За последние 10 лет акции ARFFX уступали акциям FSLSX по среднегодовой доходности: 10.63% против 12.17% соответственно.
ARFFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.63%
FSLSX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 24.18%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам ARFFX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 8.39% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 24.18% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Correlation
The correlation between ARFFX and FSLSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2005 г. | 0.90 |
The correlation between ARFFX and FSLSX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARFFX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
ARFFX
FSLSX
Сравнение ARFFX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARFFX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.22 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 10.48 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARFFX и FSLSX
Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и FSLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARFFX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.66% | -69.87% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -9.79% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -26.81% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -26.81% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -47.98% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -0.39% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -8.27% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.00% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARFFX и FSLSX
Текущая волатильность для Ariel Focus Fund (ARFFX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что ARFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARFFX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.93% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 14.80% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 19.10% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 20.51% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 21.96% | -2.08% |
Сравнение комиссий ARFFX и FSLSX
ARFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARFFX и FSLSX
Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.70% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
ARFFX and FSLSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLSX has higher volatility (4.93%) compared to ARFFX (3.98%). In terms of maximum drawdown, ARFFX dropped -57.66% vs FSLSX's -69.87%.
ARFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARFFX и FSLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор