PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARES с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARES с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARES (Ares Management Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ARES returned 31.19%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARES и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 31.19% против 16.66% соответственно.

ARES

1 день
1.57%
1 месяц
9.31%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-20.42%
1 год
-15.88%
3 года*
16.02%
5 лет*
21.68%
10 лет*
31.19%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARES
Ares Management Corporation		-15.40%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between ARES and TMUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.21

The correlation between ARES and TMUS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ARES:

$2.83

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

ARES:

47.65

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

ARES:

1.90

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

ARES:

4.71

TMUS:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

ARES:

$6.31B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARES:

$4.46B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

ARES:

$2.42B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

ARES vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARESTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.63

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.79

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.52

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-0.88

+0.16

ARES vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARES и TMUS

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-86.29%

+36.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-30.37%

-18.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-33.65%

-16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

-33.65%

-16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-33.65%

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

-29.12%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-25.96%

+14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.00%

17.87%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и TMUS

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

7.72%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

19.08%

+16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

24.99%

+16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.37%

23.90%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

26.08%

+10.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и TMUS

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		4.12%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARES и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.53B
23.11B
(ARES) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARES и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ares Management Corporation и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
96.1%
0
Активы портфеля
ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

ARES and TMUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (11.97%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs TMUS's -86.29%.

ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор