PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREC с METC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AREC с METC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AREC (American Resources Corporation) and METC (Ramaco Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Coking Coal industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, AREC returned -5.71%/yr vs 28.68%/yr for METC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AREC и METC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Resources Corporation (AREC) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AREC показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у METC с доходностью -6.33%.

AREC

1 день
-10.22%
1 месяц
8.37%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-16.04%
1 год
230.20%
3 года*
14.94%
5 лет*
-5.71%
10 лет*
—

METC

1 день
-3.77%
1 месяц
16.36%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-0.12%
1 год
78.60%
3 года*
37.09%
5 лет*
28.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AREC и METC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AREC
American Resources Corporation		-0.81%145.54%-32.21%12.88%-26.67%-7.69%209.52%-93.70%19,900.00%
METC
Ramaco Resources, Inc.		-6.33%94.40%-37.24%105.93%-32.97%372.22%-19.55%-27.68%-28.05%

Correlation

The correlation between AREC and METC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.25

Over the past year, AREC and METC have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

AREC:

-$0.45

METC:

-$1.62

Коэффициент P/S

AREC:

1.42K

METC:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

AREC:

$145.03K

METC:

$523.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

AREC:

$140.16K

METC:

$10.83M

EBITDA (12 мес.)

AREC:

-$22.47M

METC:

$723.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Resources Corporation

Ramaco Resources, Inc.

Часто сравнивают с AREC:
AREC с USARAREC с MPAREC с LYSDYAREC с APYXAREC с REMXAREC с AMPXAREC с TPC
Часто сравнивают с METC:
METC с METCBMETC с ARMKMETC с NUMETC с ZEUSMETC с WTTRMETC с SXCMETC с SCHD

Доходность на риск

AREC vs. METC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
METC
Ранг доходности на риск METC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREC c METC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARECMETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.78

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.62

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.04

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

1.48

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREC vs. METC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREC на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа METC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREC и METC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARECMETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.78

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.35

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.07

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AREC и METC

Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки METC в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и METC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARECMETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-85.54%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.51%

-75.80%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.42%

-75.80%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.07%

-75.80%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.43%

-69.09%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.73%

-50.61%

-29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.37%

53.26%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AREC и METC

American Resources Corporation (AREC) имеет более высокую волатильность в 30.08% по сравнению с Ramaco Resources, Inc. (METC) с волатильностью 23.07%. Это указывает на то, что AREC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARECMETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.08%

23.07%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.11%

62.77%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.92%

101.82%

+35.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.32%

82.15%

+25.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

738.63%

75.87%

+662.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREC и METC

Ни AREC, ни METC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AREC
American Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
METC
Ramaco Resources, Inc.		0.00%1.10%5.32%2.91%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AREC и METC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
50.17K
121.61M
(AREC) Общая выручка
(METC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AREC and METC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AREC has higher volatility (30.08%) compared to METC (23.07%). In terms of maximum drawdown, AREC dropped -97.12% vs METC's -85.54%.

AREC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AREC и METC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор