Сравнение AREC с METC
AREC (American Resources Corporation) and METC (Ramaco Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Coking Coal industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, AREC returned -5.23%/yr vs 24.12%/yr for METC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AREC и METC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AREC показывает доходность -35.89%, что значительно ниже, чем у METC с доходностью -26.93%.
AREC
- 1 день
- -12.64%
- 1 месяц
- -25.70%
- 6 месяцев
- -55.34%
- С начала года
- -35.89%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- —
METC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -38.91%
- С начала года
- -26.93%
- 1 год
- -38.51%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AREC и METC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREC American Resources Corporation | -35.89% | 145.54% | -32.21% | 12.88% | -26.67% | -7.69% | 209.52% | -93.70% | 19,900.00% | 0.00% |
METC Ramaco Resources, Inc. | -26.93% | 94.40% | -37.24% | 105.93% | -32.97% | 372.22% | -19.55% | -27.68% | -28.05% | -1.71% |
Correlation
The correlation between AREC and METC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.25 |
Over the past year, AREC and METC have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AREC:
$170.08M
METC:
$651.04M
AREC:
-$0.45
METC:
-$1.82
AREC:
924.29
METC:
0.77
AREC:
$145.03K
METC:
$523.58M
AREC:
$140.16K
METC:
$10.83M
AREC:
-$22.47M
METC:
$723.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AREC vs. METC — Ранг доходности на риск
AREC
METC
Сравнение AREC c METC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Resources Corporation (AREC) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AREC | METC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.50 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.65 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AREC и METC
Максимальная просадка AREC за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки METC в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREC и METC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AREC | METC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -86.53% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.65% | -77.71% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.23% | -77.71% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -77.71% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.64% | -75.89% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.77% | -52.27% | -27.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.02% | 59.02% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREC и METC
American Resources Corporation (AREC) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с Ramaco Resources, Inc. (METC) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что AREC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AREC | METC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 16.43% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.25% | 60.14% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.48% | 89.38% | +40.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.34% | 82.33% | +25.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 733.51% | 75.71% | +657.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREC и METC
AREC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AREC American Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METC Ramaco Resources, Inc. | 8.59% | 1.10% | 5.32% | 2.91% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AREC и METC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Resources Corporation и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AREC and METC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AREC has higher volatility (24.03%) compared to METC (16.43%). In terms of maximum drawdown, AREC dropped -97.12% vs METC's -86.53%.
AREC currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AREC и METC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор