PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARE с TIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARE с TIPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) is a stock, while TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Over the past 10 years, ARE returned -2.59%/yr vs 2.86%/yr for TIPX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARE и TIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARE показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у TIPX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции ARE уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: -2.59% против 2.86% соответственно.

ARE

1 день
4.00%
1 месяц
9.94%
С начала года
10.61%
6 месяцев
12.66%
1 год
-22.87%
3 года*
-18.33%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
-2.59%

TIPX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.61%
3 года*
4.64%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARE и TIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		10.61%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		1.18%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%

Correlation

The correlation between ARE and TIPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2013 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с OARE с SPGARE с VICIARE с AVBARE с ALXARE с REG
Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с TIPTIPX с SCHPTIPX с SPIPTIPX с TIPZTIPX с VTIPTIPX с FLHY

Доходность на риск

ARE vs. TIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARE c TIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARETIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.36

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.04

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.81

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

8.58

-9.27

ARE vs. TIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TIPX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARE и TIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARE и TIPX

Максимальная просадка ARE за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARE и TIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARETIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.92%

-10.06%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-1.29%

-50.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.64%

-2.45%

-63.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.92%

-10.06%

-67.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-10.06%

-67.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.88%

-0.83%

-70.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-2.28%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

0.42%

+32.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ARE и TIPX

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что ARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARETIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

0.99%

+13.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.66%

1.95%

+29.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.50%

2.67%

+41.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.18%

4.63%

+28.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

4.37%

+24.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARE и TIPX

Дивидендная доходность ARE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности TIPX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		7.66%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		4.57%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%

Часто задаваемые вопросы

ARE and TIPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARE has higher volatility (14.64%) compared to TIPX (0.99%). In terms of maximum drawdown, ARE dropped -77.92% vs TIPX's -10.06%.

TIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARE и TIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор