PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDEX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDEX с RIDAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARDEX returned 4.42%/yr vs 7.72%/yr for RIDAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARDEX charges 0.97%/yr vs 1.36%/yr for RIDAX.

Доходность

Сравнение доходности ARDEX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDEX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям RIDAX по среднегодовой доходности: 4.42% против 7.72% соответственно.

ARDEX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.78%
1 год
-8.58%
3 года*
5.18%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
4.42%

RIDAX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.35%
6 месяцев
4.86%
1 год
12.80%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.97%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDEX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		10.43%-14.13%16.20%2.04%-3.64%4.16%-2.18%23.20%-7.61%8.78%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		5.35%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Correlation

The correlation between ARDEX and RIDAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.90

The correlation between ARDEX and RIDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с ARDEX:
ARDEX с QYLDARDEX с VOOARDEX с BRWIXARDEX с GWMIXARDEX с SKSEXARDEX с MBDFXARDEX с CHTTX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с DDVCXRIDAX с AVLVXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с HNDDXRIDAX с PEIYXRIDAX с VWNAX

Доходность на риск

ARDEX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDEX
Ранг доходности на риск ARDEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDEX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARDEXRIDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.82

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.58

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.19

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

7.87

-8.57

ARDEX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDEX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDEX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARDEX и RIDAX

Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и RIDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDEXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-42.37%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-6.13%

-14.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.16%

-8.71%

-43.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.16%

-16.28%

-35.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.16%

-26.22%

-25.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.96%

-2.00%

-44.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-4.40%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

1.70%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDEX и RIDAX

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDEXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.23%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

5.80%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

7.36%

+15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

9.49%

+32.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

10.66%

+21.74%

Сравнение комиссий ARDEX и RIDAX

ARDEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDEX и RIDAX

Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности RIDAX в 8.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		4.67%5.85%79.78%4.42%14.36%5.37%2.12%8.71%9.10%6.83%9.31%11.69%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		8.81%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Часто задаваемые вопросы

ARDEX and RIDAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARDEX has higher volatility (2.67%) compared to RIDAX (2.23%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs RIDAX's -42.37%.

RIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDEX и RIDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор