Сравнение ARDEX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
ARDEX управляется AMG. Фонд был запущен 28 июн. 2005 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARDEX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 1.39% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям RIDAX по среднегодовой доходности: 3.44% против 7.35% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -17.64%
- 1 год
- -15.11%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 3.44%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARDEX и RIDAX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
ARDEX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
ARDEX
RIDAX
Сравнение ARDEX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.46 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 2.01 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.58 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 7.44 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.46 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.75 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.67 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ARDEX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и RIDAX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 3.85% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и RIDAX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARDEX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -42.37% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -8.25% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -16.28% | -35.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -26.22% | -25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.30% | -5.77% | -45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -4.42% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 1.76% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и RIDAX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARDEX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.91% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 5.47% | +18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 9.48% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 9.46% | +32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 10.67% | +21.75% |