PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARDEX с FAIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDEX с FAIRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and FAIRX (Fairholme Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARDEX returned 4.07%/yr vs 9.02%/yr for FAIRX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARDEX charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for FAIRX.

Доходность

Сравнение доходности ARDEX и FAIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Fairholme Fund (FAIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDEX показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у FAIRX с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям FAIRX по среднегодовой доходности: 4.07% против 9.02% соответственно.

ARDEX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
9.91%
С начала года
12.32%
1 год
-7.30%
3 года*
5.04%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.07%

FAIRX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
-4.36%
С начала года
3.95%
1 год
21.06%
3 года*
7.58%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDEX и FAIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		12.32%-14.13%16.20%2.04%-3.64%4.16%-2.18%23.20%-7.61%8.78%
FAIRX
Fairholme Fund		3.95%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%

Correlation

The correlation between ARDEX and FAIRX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.66

Over the past year, the correlation between ARDEX and FAIRX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund

Fairholme Fund

Часто сравнивают с ARDEX:
ARDEX с QYLDARDEX с VOOARDEX с BRWIXARDEX с SKSEXARDEX с GWMIXARDEX с MBDFXARDEX с CHTTX
Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с SCHDFAIRX с VEIPX

Доходность на риск

ARDEX vs. FAIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDEX
Ранг доходности на риск ARDEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDEX c FAIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARDEXFAIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.89

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.46

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.50

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

3.65

-4.26

ARDEX vs. FAIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDEX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FAIRX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDEX и FAIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARDEX и FAIRX

Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, примерно равная максимальной просадке FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и FAIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDEXFAIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-51.28%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-14.55%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.16%

-27.95%

-24.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.16%

-41.50%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.16%

-41.50%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.05%

-12.48%

-33.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-11.59%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

5.98%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDEX и FAIRX

Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 2.79%, в то время как у Fairholme Fund (FAIRX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDEXFAIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

6.03%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

17.72%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

24.93%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.86%

26.18%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

24.10%

+8.28%

Сравнение комиссий ARDEX и FAIRX

ARDEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FAIRX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDEX и FAIRX

Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FAIRX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDEX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund		3.83%5.85%79.78%4.42%14.36%5.37%2.12%8.71%9.10%6.83%9.31%11.69%
FAIRX
Fairholme Fund		0.56%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%

Часто задаваемые вопросы

ARDEX and FAIRX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAIRX has higher volatility (6.03%) compared to ARDEX (2.79%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs FAIRX's -51.28%.

FAIRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDEX и FAIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор