Сравнение ARDEX с FAIRX
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and FAIRX (Fairholme Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ARDEX returned 4.19%/yr vs 9.48%/yr for FAIRX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARDEX charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for FAIRX.
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и FAIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARDEX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у FAIRX с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции ARDEX уступали акциям FAIRX по среднегодовой доходности: 4.19% против 9.48% соответственно.
ARDEX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 4.19%
FAIRX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам ARDEX и FAIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 10.43% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | 4.16% | -2.18% | 23.20% | -7.61% | 8.78% |
FAIRX Fairholme Fund | 7.44% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
Correlation
The correlation between ARDEX and FAIRX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between ARDEX and FAIRX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDEX vs. FAIRX — Ранг доходности на риск
ARDEX
FAIRX
Сравнение ARDEX c FAIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | FAIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.65 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 7.67 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.47 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и FAIRX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, примерно равная максимальной просадке FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и FAIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDEX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -51.28% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -13.96% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.16% | -27.95% | -24.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -41.50% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | -41.50% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.96% | -9.55% | -37.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -11.59% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 4.81% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и FAIRX
Текущая волатильность для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) составляет 1.97%, в то время как у Fairholme Fund (FAIRX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDEX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 4.48% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 17.72% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 25.06% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 26.34% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.41% | 24.06% | +8.35% |
Сравнение комиссий ARDEX и FAIRX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FAIRX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и FAIRX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FAIRX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 4.67% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
FAIRX Fairholme Fund | 0.54% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
Часто задаваемые вопросы
ARDEX and FAIRX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAIRX has higher volatility (4.48%) compared to ARDEX (1.97%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs FAIRX's -51.28%.
FAIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDEX и FAIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор