PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с U-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCNX с U-UN.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both mutual funds - ARCNX is a Commodities fund managed by AQR, while U-UN.TO is a Uranium fund actively managed by Sprott. Over the past 10 years, ARCNX returned 10.50%/yr vs 19.47%/yr for U-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ARCNX charges 1.28%/yr vs 0.60%/yr for U-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и U-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARCNX торгуется в USD, в то время как U-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у U-UN.TO с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции ARCNX уступали акциям U-UN.TO по среднегодовой доходности: 10.50% против 19.47% соответственно.

ARCNX

1 день
-2.20%
1 месяц
-10.69%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.71%
1 год
24.11%
3 года*
12.30%
5 лет*
13.49%
10 лет*
10.50%

U-UN.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-5.92%
1 год
0.99%
3 года*
12.28%
5 лет*
32.37%
10 лет*
19.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCNX и U-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		8.08%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-6.41%13.09%-18.90%82.87%6.87%183.85%23.27%-5.01%-2.30%19.40%

Correlation

The correlation between ARCNX and U-UN.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с QHFRXARCNX с BCSKXARCNX с PCLPXARCNX с GOLDXARCNX с HGERARCNX с COMARCNX с DBMF
Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MOD

Доходность на риск

ARCNX vs. U-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c U-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCNXU-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.03

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.29

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.04

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

0.08

+7.51

ARCNX vs. U-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа U-UN.TO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и U-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и U-UN.TO

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки U-UN.TO в -86.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и U-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCNXU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-86.49%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-23.29%

+8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-49.11%

+34.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-49.11%

+28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-49.11%

+16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-27.38%

+12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-54.83%

+28.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

12.25%

-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и U-UN.TO

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) составляет 4.53%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCNXU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.93%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

24.31%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

33.97%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

52.64%

-33.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

42.68%

-25.24%

Сравнение комиссий ARCNX и U-UN.TO

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии U-UN.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и U-UN.TO

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, тогда как U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		12.56%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCNX and U-UN.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCNX и U-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор