PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCNX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCNX с QMHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).

ARCNX управляется AQR. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCNX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCNX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции ARCNX превзошли акции QMHNX по среднегодовой доходности: 12.76% против 4.69% соответственно.

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с COMARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с GCCIX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX

Сравнение комиссий ARCNX и QMHNX

ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Доходность на риск

ARCNX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCNX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCNXQMHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.89

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.32

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.27

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

8.68

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCNX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHNX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCNX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCNXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.89

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между ARCNX и QMHNX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCNX и QMHNX

Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности QMHNX в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%0.00%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Просадки

Сравнение просадок ARCNX и QMHNX

Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и QMHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCNXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-40.29%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.40%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-19.23%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-35.34%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.23%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-18.52%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.16%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCNX и QMHNX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCNXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.04%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

9.99%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

14.17%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

17.22%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.46%

+2.00%