Сравнение ARCNX с QCFIX
ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both mutual funds - ARCNX is a Commodities fund managed by AQR, while QCFIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ARCNX charges 1.28%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 11.71%.
ARCNX
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 10.50%
QCFIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCNX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 8.08% | 4.47% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 11.71% | 2.00% |
Correlation
The correlation between ARCNX and QCFIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCNX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
ARCNX
QCFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARCNX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCNX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и QCFIX
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCNX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -7.93% | -47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -5.85% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -1.74% | -24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCNX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 15.33% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 15.33% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.33% | +2.11% |
Сравнение комиссий ARCNX и QCFIX
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и QCFIX
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности QCFIX в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 12.56% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 7.00% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCNX and QCFIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARCNX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор