Сравнение ARCIX с XOUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. XOUT - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность XOUT U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и XOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и XOUT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund	17.04%	20.99%	7.43%	-0.22%	21.39%	39.74%	8.15%	8.72%
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF	-18.03%	18.18%	23.11%	42.32%	-28.18%	26.13%	28.71%	11.32%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у XOUT с доходностью -18.03%.

ARCIX

1 день: 0.56%

1 месяц: 6.06%

С начала года: 17.04%

6 месяцев: 26.39%

1 год: 30.67%

3 года*: 14.38%

5 лет*: 18.72%

10 лет*: 12.98%

XOUT

1 день: 2.94%

1 месяц: -5.98%

С начала года: -18.03%

6 месяцев: -16.05%

1 год: 5.30%

3 года*: 14.82%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Название символа

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с ARCIX:

ARCIX с AVUV ARCIX с VBR ARCIX с QLEIX ARCIX с VOO ARCIX с DBMF ARCIX с VWRP.L ARCIX с SPY

Часто сравнивают с XOUT:

XOUT с VOO XOUT с QQQ XOUT с VTSAX XOUT с VOOG XOUT с VTI XOUT с MGK XOUT с ACSI

Сравнение комиссий ARCIX и XOUT

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XOUT в 0.60%.

ARCIX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

XOUT

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

ARCIX vs. XOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XOUT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c XOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARCIX	XOUT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.98	0.22	+1.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.48	0.50	+1.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.07	+0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.08	0.21	+2.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.79	0.68	+9.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. XOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа XOUT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и XOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARCIX	XOUT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.98	0.22	+1.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98	0.38	+0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.56	-0.25

Корреляция

Корреляция между ARCIX и XOUT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и XOUT

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как XOUT не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund	11.48%	13.44%	2.11%	7.56%	9.51%	18.23%	0.09%	5.19%	0.67%	0.01%	4.82%
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.40%	0.51%	0.28%	0.53%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и XOUT

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки XOUT в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и XOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARCIX	XOUT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.25%	-31.29%	-22.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.19%	-23.21%	+13.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.29%	-31.29%	+11.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.45%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.09%	-20.44%	+19.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.68%	-8.26%	-17.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.21%	7.10%	-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и XOUT

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 5.41%, в то время как у GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARCIX	XOUT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.41%	6.74%	-1.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.64%	14.38%	-1.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.98%	23.87%	-7.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.17%	21.44%	-2.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.46%	23.17%	-5.71%

Сравнение ARCIX с XOUT

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и XOUT

Сравнение доходности по годам ARCIX и XOUT

Доходность по периодам

ARCIX

XOUT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARCIX и XOUT

Доходность на риск

ARCIX vs. XOUT — Ранг доходности на риск

ARCIX

XOUT

Сравнение ARCIX c XOUT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARCIX vs. XOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и XOUT

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и XOUT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и XOUT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)