PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с XOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCIX с XOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) and XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) are both funds - ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds, while XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index. Over the past 5 years, ARCIX returned 15.82%/yr vs 10.93%/yr for XOUT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ARCIX charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for XOUT.

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и XOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у XOUT с доходностью -3.24%.

ARCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
21.57%
6 месяцев
23.81%
1 год
40.49%
3 года*
18.04%
5 лет*
15.82%
10 лет*
12.31%

XOUT

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCIX и XOUT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		21.57%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%8.72%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-3.24%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%

Correlation

The correlation between ARCIX and XOUT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.17

The correlation between ARCIX and XOUT shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI
Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ACSI

Доходность на риск

ARCIX vs. XOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c XOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXXOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
0.44

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
0.72

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.09

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

0.37

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

0.92

+16.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. XOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа XOUT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и XOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXXOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.44

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.67

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и XOUT

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки XOUT в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и XOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCIXXOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-31.29%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-23.21%

+14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-23.77%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-31.29%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-6.09%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-8.41%

-16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

9.25%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и XOUT

Текущая волатильность для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) составляет 4.88%, в то время как у GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCIXXOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.48%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

16.17%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

19.55%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

21.78%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

23.23%

-5.80%

Сравнение комиссий ARCIX и XOUT

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XOUT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и XOUT

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, тогда как XOUT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.05%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCIX and XOUT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (7.48%) compared to ARCIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, ARCIX dropped -54.25% vs XOUT's -31.29%.

ARCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCIX и XOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор