PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCIX с AQRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) and AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) are both mutual funds - ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds, while AQRIX is a Tactical Allocation fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, ARCIX returned 12.31%/yr vs 8.58%/yr for AQRIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCIX charges 1.00%/yr vs 0.80%/yr for AQRIX.

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у AQRIX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции AQRIX по среднегодовой доходности: 12.31% против 8.58% соответственно.

ARCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
21.57%
6 месяцев
23.81%
1 год
40.49%
3 года*
18.04%
5 лет*
15.82%
10 лет*
12.31%

AQRIX

1 день
0.23%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.61%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCIX и AQRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		21.57%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		10.80%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%

Correlation

The correlation between ARCIX and AQRIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.51

Over the past year, the correlation between ARCIX and AQRIX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с QSPIXAQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с QAIAQRIX с AUEIX

Доходность на риск

ARCIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXAQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.51

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.45

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

3.22

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

13.70

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQRIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXAQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.80

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и AQRIX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и AQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCIXAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-19.37%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-7.48%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-11.05%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-19.37%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-19.37%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

0.00%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-4.82%

-20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.75%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и AQRIX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCIXAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.70%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

7.62%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

9.59%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

10.67%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

9.79%

+7.64%

Сравнение комиссий ARCIX и AQRIX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и AQRIX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности AQRIX в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.48%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.05%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCIX and AQRIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCIX has higher volatility (4.88%) compared to AQRIX (2.70%). In terms of maximum drawdown, ARCIX dropped -54.25% vs AQRIX's -19.37%.

ARCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCIX и AQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор