PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с BBDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARCC in Asset Management, BBDC in Credit Services. Over the past 5 years, ARCC returned 9.04%/yr vs 6.45%/yr for BBDC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -2.86%.

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
1.69%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-3.87%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%

BBDC

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и BBDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%-5.32%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-2.86%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-9.56%

Correlation

The correlation between ARCC and BBDC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.56

The correlation between ARCC and BBDC shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$13.83B

BBDC:

$878.49M

EPS

ARCC:

$1.63

BBDC:

$0.66

Коэффициент P/E

ARCC:

11.81

BBDC:

12.71

Коэффициент PEG

ARCC:

1.77

BBDC:

0.02

Коэффициент P/S

ARCC:

5.16

BBDC:

5.06

Коэффициент P/B

ARCC:

0.98

BBDC:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$2.63B

BBDC:

$174.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.86B

BBDC:

$149.47M

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$2.05B

BBDC:

$90.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ

Доходность на риск

ARCC vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCCBBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.22

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.44

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.33

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

0.73

-1.21

ARCC vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BBDC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCC и BBDC

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и BBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-48.45%

-30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-12.28%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-24.51%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-27.55%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-6.42%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-7.98%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

5.59%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и BBDC

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у Barings BDC, Inc. (BBDC) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.34%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

15.12%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

18.60%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

19.39%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

24.21%

+1.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и BBDC

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что меньше доходности BBDC в 12.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		7.48%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.99%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
763.00M
0
(ARCC) Общая выручка
(BBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARCC and BBDC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBDC has higher volatility (6.34%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs BBDC's -48.45%.

BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и BBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор