Сравнение ARCC с ABBV
ARCC (Ares Capital Corporation) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 13.20% против 19.10% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам ARCC и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between ARCC and ABBV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between ARCC and ABBV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.83B
ABBV:
$403.99B
ARCC:
$1.63
ABBV:
$2.05
ARCC:
11.81
ABBV:
110.96
ARCC:
5.16
ABBV:
6.43
ARCC:
0.98
ABBV:
14.69
ARCC:
$2.63B
ABBV:
$62.82B
ARCC:
$1.86B
ABBV:
$46.15B
ARCC:
$2.05B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. ABBV — Ранг доходности на риск
ARCC
ABBV
Сравнение ARCC c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.29 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 2.88 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и ABBV
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -45.09% | -34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -17.32% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -20.74% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -21.92% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -45.09% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -4.60% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.71% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 7.75% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и ABBV
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 6.10% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 17.85% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 24.31% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 22.89% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 25.73% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и ABBV
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и ABBV
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and ABBV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.10%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор