PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBIX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBIX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBIX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBIX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		1.65%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%0.49%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, ARBIX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

ARBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.28%
1 год
7.86%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с FABZXARBIX с FCVSXARBIX с RYMQXARBIX с FCRIXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с RMDFX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий ARBIX и QRPIX

ARBIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

ARBIX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBIX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBIXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.20

1.82

+4.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.37

2.23

+9.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.06

1.37

+1.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.19

1.92

+13.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

70.66

6.52

+64.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBIX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBIX на текущий момент составляет 6.20, что выше коэффициента Шарпа QRPIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBIX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBIXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20

1.82

+4.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.59

1.52

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.75

-0.65

Корреляция

Корреляция между ARBIX и QRPIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBIX и QRPIX

Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.25%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARBIX и QRPIX

Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBIXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-28.45%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-10.79%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.02%

-11.29%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.47%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-7.80%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

3.26%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBIX и QRPIX

Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.47%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBIXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

2.55%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

6.48%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

11.43%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

11.73%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

745.92%

10.35%

+735.57%