- Эмитент
- Absolute Investment Advisers
- Дата выпуска
- 14 авг. 2017 г.
- Категория
- Multistrategy
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции ARBIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) показал доход в 4.69% с начала года и 9.37% за последние 12 месяцев.
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ARBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.12%, а средняя месячная доходность — +77.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2017 г. с доходностью +8,266.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ARBIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 14 авг. 2017 г. с доходностью +2,172.7%, в то время как худший день был 1 июл. 2024 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | 0.51% | -0.17% | 1.54% | 1.18% | 0.25% | 4.69% | ||||||
| 2025 | 0.89% | 0.62% | 0.53% | 0.44% | 0.87% | 0.66% | 0.60% | 0.69% | 1.02% | 1.10% | 0.08% | 0.50% | 8.29% |
| 2024 | 0.55% | 0.73% | 0.90% | 0.09% | 0.72% | 2.34% | -1.06% | 0.89% | 0.97% | 0.35% | 0.70% | 0.14% | 7.53% |
| 2023 | 1.02% | 0.09% | 0.18% | 0.28% | 0.64% | 0.60% | 0.64% | -0.09% | 0.27% | -0.55% | 0.82% | 1.27% | 5.30% |
| 2022 | -0.45% | -0.36% | 0.27% | -0.63% | -1.45% | -1.02% | 0.93% | 1.20% | -0.91% | 0.64% | 0.73% | 0.55% | -0.53% |
| 2021 | 0.80% | 0.97% | -0.53% | -0.18% | -0.00% | 0.35% | 0.09% | 0.18% | 0.53% | 0.61% | -0.26% | 0.35% | 2.95% |
Метрики бенчмарка
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 1412.22%, beta of 0.67, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2017.
- This fund captured 228.36% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1,412.22%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 228.36%
- Участие в снижении
- -1.42%
Комиссия
Комиссия ARBIX составляет 1.47%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARBIX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.72 | 1.36 | +2.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.58 | 2.69 | +15.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.53 | 12.34 | +92.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.55 | $0.40 | $0.36 | $0.35 | $0.33 | $0.30 | $0.20 | $0.02 |
Дивидендный доход | 5.10% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 4.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -4.31%март 2020 г. | 18d | 2mo 12d | 3moмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.02%июль 2022 г. | 8mo 1d | 6mo 10d | 1y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.77%июль 2024 г. | 0s | 2mo 6d | 2mo 6dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.05%май 2021 г. | 2mo 12d | 3mo 23d | 6mo 5dмарт 2021 г. - сент. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -0.86%дек. 2018 г. | 3mo 24d | 17d | 4mo 11dавг. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| ARBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -56.78% | +52.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -9.10% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.77% | -18.90% | +17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.02% | -25.43% | +21.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -10.72% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.97% | -1.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARBIX
Добавьте Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARBIX