PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBIX с SRDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBIX с SRDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX).

ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBIX и SRDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBIX и SRDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		1.65%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%2.39%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, ARBIX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у SRDAX с доходностью 2.84%.

ARBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.28%
1 год
7.86%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с FABZXARBIX с FCVSXARBIX с RYMQXARBIX с FCRIXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с RMDFX
Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с SHRIXSRDAX с QRPRX

Сравнение комиссий ARBIX и SRDAX

ARBIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SRDAX в 1.27%.

ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Доходность на риск

ARBIX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBIX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBIXSRDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.20

0.59

+5.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.37

0.71

+10.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.06

1.13

+1.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.19

0.48

+14.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

70.66

0.96

+69.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBIX vs. SRDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBIX на текущий момент составляет 6.20, что выше коэффициента Шарпа SRDAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBIX и SRDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBIXSRDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20

0.59

+5.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.59

1.14

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.21

-1.10

Корреляция

Корреляция между ARBIX и SRDAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBIX и SRDAX

Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности SRDAX в 8.30%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.25%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARBIX и SRDAX

Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и SRDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBIXSRDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-11.90%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-5.89%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.02%

-11.90%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.29%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-2.41%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

3.05%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBIX и SRDAX

Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.47%, в то время как у Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBIXSRDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.84%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

2.56%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

4.52%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

7.03%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

745.92%

6.87%

+739.05%