PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBIX с FABZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARBIX с FABZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARBIX (Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares) and FABZX (Franklin K2 Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, ARBIX returned 5.36%/yr vs 4.02%/yr for FABZX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ARBIX charges 1.47%/yr vs 1.95%/yr for FABZX.

Доходность

Сравнение доходности ARBIX и FABZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARBIX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у FABZX с доходностью 5.49%.

ARBIX

1 день
0.08%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.04%
1 год
9.37%
3 года*
7.82%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

FABZX

1 день
0.09%
1 месяц
1.21%
С начала года
5.49%
6 месяцев
5.58%
1 год
12.08%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.02%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARBIX и FABZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		4.69%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		5.49%8.48%11.60%2.86%-7.86%2.85%7.36%7.42%-2.18%2.29%

Correlation

The correlation between ARBIX and FABZX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

0.42

The correlation between ARBIX and FABZX shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с SRDAXARBIX с RYMQXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с FCRIXARBIX с RMDFXARBIX с TFAFX
Часто сравнивают с FABZX:
FABZX с BIMBXFABZX с QSPRXFABZX с SRRIXFABZX с QRPRXFABZX с TALTXFABZX с QRPNXFABZX с QSPNX

Доходность на риск

ARBIX vs. FABZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FABZX
Ранг доходности на риск FABZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FABZX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FABZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FABZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FABZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FABZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBIX c FABZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBIXFABZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.73
3.24

+4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.68
4.94

+9.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.72

1.67

+2.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.58

8.33

+10.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

104.53

29.18

+75.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBIX vs. FABZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBIX на текущий момент составляет 7.73, что выше коэффициента Шарпа FABZX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBIX и FABZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBIXFABZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73

3.24

+4.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.94

1.04

+1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.99

-0.89

Просадки

Сравнение просадок ARBIX и FABZX

Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки FABZX в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и FABZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBIXFABZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-11.03%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-1.49%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.77%

-3.50%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.02%

-11.03%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.39%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.42%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBIX и FABZX

Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.41%, в то время как у Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FABZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBIXFABZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.12%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

2.97%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

3.83%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

3.88%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

738.31%

4.07%

+734.24%

Сравнение комиссий ARBIX и FABZX

ARBIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии FABZX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBIX и FABZX

Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности FABZX в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.10%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%0.00%0.00%
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		6.66%7.02%11.80%0.70%3.10%4.90%0.80%0.90%2.33%1.56%0.77%1.89%

Часто задаваемые вопросы

ARBIX and FABZX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FABZX has higher volatility (1.12%) compared to ARBIX (0.41%). In terms of maximum drawdown, ARBIX dropped -4.31% vs FABZX's -11.03%.

ARBIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.73 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARBIX и FABZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор