PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBIX с TFAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBIX с TFAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX).

ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBIX и TFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBIX и TFAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		1.65%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%2.65%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, ARBIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у TFAFX с доходностью -4.48%.

ARBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.28%
1 год
7.86%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Tactical Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с FABZXARBIX с FCVSXARBIX с RYMQXARBIX с FCRIXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с RMDFX
Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с TFAQXTFAFX с JAAAXTFAFX с QRPRXTFAFX с ADANXTFAFX с GAAVX

Сравнение комиссий ARBIX и TFAFX

ARBIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии TFAFX в 1.96%.

TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ARBIX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBIX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBIXTFAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.20

0.74

+5.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.37

1.07

+10.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.06

1.17

+1.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.19

1.04

+14.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

70.66

3.80

+66.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBIX vs. TFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBIX на текущий момент составляет 6.20, что выше коэффициента Шарпа TFAFX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBIX и TFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBIXTFAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20

0.74

+5.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.59

0.39

+2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.44

-0.34

Корреляция

Корреляция между ARBIX и TFAFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBIX и TFAFX

Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.25%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARBIX и TFAFX

Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и TFAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBIXTFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-25.67%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-9.95%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.02%

-25.67%

+21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-7.20%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-7.47%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

3.14%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBIX и TFAFX

Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.47%, в то время как у Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBIXTFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

5.32%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

10.45%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

17.77%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

14.79%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

745.92%

14.50%

+731.42%