Сравнение ARBIX с GSRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX).
ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ARBIX и GSRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARBIX и GSRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | 2.07% | 8,411.75% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -2.57% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ARBIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у GSRTX с доходностью -0.76%.
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARBIX и GSRTX
ARBIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.
Доходность на риск
ARBIX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск
ARBIX
GSRTX
Сравнение ARBIX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBIX | GSRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.20 | 1.12 | +5.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.37 | 1.49 | +9.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.06 | 1.23 | +1.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.19 | 1.18 | +14.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.66 | 5.16 | +65.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBIX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20 | 1.12 | +5.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.59 | 0.68 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ARBIX и GSRTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBIX и GSRTX
Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности GSRTX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ARBIX и GSRTX
Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и GSRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARBIX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.31% | -13.27% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -5.94% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.02% | -10.96% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -3.24% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -2.28% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 1.35% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBIX и GSRTX
Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.47%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARBIX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 2.80% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 4.78% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 7.07% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 6.70% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 745.92% | 6.46% | +739.46% |