PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBFX с DEVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBFX с DEVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX).

ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBFX и DEVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund (ARBFX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBFX и DEVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.06%4.35%

Доходность по периодам

С начала года, ARBFX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у DEVDX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям DEVDX по среднегодовой доходности: 3.22% против 6.56% соответственно.

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund

Driehaus Event Driven Fund

Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с EVDAXARBFX с BILPX
Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с DAMDXDEVDX с EVDIXDEVDX с BILPXDEVDX с DMCRXDEVDX с DSMDXDEVDX с DRESX

Сравнение комиссий ARBFX и DEVDX

ARBFX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.

DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
ARBFX
The Arbitrage Fund

Доходность на риск

ARBFX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBFX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBFXDEVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.32

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

2.04

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.28

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

5.21

+11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBFX vs. DEVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBFX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа DEVDX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBFX и DEVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBFXDEVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.32

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между ARBFX и DEVDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBFX и DEVDX

Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%

Просадки

Сравнение просадок ARBFX и DEVDX

Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки DEVDX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и DEVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBFXDEVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-21.00%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-3.37%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.64%

-21.00%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-21.00%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-3.69%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-7.14%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.59%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBFX и DEVDX

The Arbitrage Fund (ARBFX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBFXDEVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.37%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

3.81%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

6.26%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

9.93%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

9.67%

-5.25%