PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBFX с ACFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARBFX с ACFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARBFX (The Arbitrage Fund) and ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund) are both mutual funds - ARBFX is a Event Driven fund managed by Arbitrage Fund, while ACFIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Arbitrage Fund. Over the past 10 years, ARBFX returned 3.23%/yr vs 3.76%/yr for ACFIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ARBFX charges 1.43%/yr vs 0.98%/yr for ACFIX.

Доходность

Сравнение доходности ARBFX и ACFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund (ARBFX) и Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARBFX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у ACFIX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям ACFIX по среднегодовой доходности: 3.23% против 3.76% соответственно.

ARBFX

1 день
0.07%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.17%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.23%

ACFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.30%
1 год
4.69%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARBFX и ACFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBFX
The Arbitrage Fund		1.12%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		2.14%4.79%5.51%6.54%-2.70%3.24%6.71%5.68%1.85%1.45%

Correlation

The correlation between ARBFX and ACFIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.22

The correlation between ARBFX and ACFIX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund

Water Island Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с MERIXARBFX с HMEZXARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с MERFXARBFX с GDLARBFX с EVDAX
Часто сравнивают с ACFIX:
ACFIX с SCFZXACFIX с AEDNXACFIX с DCAIXACFIX с APFPXACFIX с PADZXACFIX с FPFIXACFIX с PUTIX

Доходность на риск

ARBFX vs. ACFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ACFIX
Ранг доходности на риск ACFIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBFX c ACFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBFXACFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
0.14

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.02
0.48

+5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.41

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

0.23

+6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.89

0.28

+31.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBFX vs. ACFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBFX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа ACFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBFX и ACFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBFXACFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

0.14

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.23

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.35

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ARBFX и ACFIX

Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки ACFIX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и ACFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBFXACFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-20.82%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-20.82%

+19.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.26%

-20.82%

+18.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.64%

-20.82%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-20.82%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-17.62%

+17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.69%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

17.09%

-16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBFX и ACFIX

Текущая волатильность для The Arbitrage Fund (ARBFX) составляет 0.32%, в то время как у Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBFXACFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

0.45%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.03%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

33.49%

-31.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

15.13%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

10.89%

-6.47%

Сравнение комиссий ARBFX и ACFIX

ARBFX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии ACFIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBFX и ACFIX

Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности ACFIX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		3.85%4.17%4.71%4.00%3.55%2.59%2.95%3.52%2.92%3.01%2.38%2.91%
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.55%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ARBFX and ACFIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACFIX has higher volatility (0.45%) compared to ARBFX (0.32%). In terms of maximum drawdown, ARBFX dropped -38.01% vs ACFIX's -20.82%.

ARBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARBFX и ACFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор