Сравнение ARBFX с ACFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX).
ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. ACFIX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ARBFX и ACFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARBFX и ACFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 0.45% | 8.01% | 2.61% | 5.94% | -1.02% | 0.85% | 5.42% | 3.57% | 2.12% | 2.59% |
ACFIX Water Island Credit Opportunities Fund | 0.63% | 4.79% | 5.51% | 6.54% | -2.70% | 3.24% | 6.71% | 5.68% | 1.85% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ARBFX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у ACFIX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям ACFIX по среднегодовой доходности: 3.20% против 3.68% соответственно.
ARBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 3.20%
ACFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARBFX и ACFIX
ARBFX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии ACFIX в 0.98%.
Доходность на риск
ARBFX vs. ACFIX — Ранг доходности на риск
ARBFX
ACFIX
Сравнение ARBFX c ACFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBFX | ACFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.13 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 0.46 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.38 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.20 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 0.27 | +15.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBFX | ACFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.13 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.22 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.34 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARBFX и ACFIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBFX и ACFIX
Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности ACFIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | 3.57% | 3.59% | 0.94% | 1.92% | 3.67% | 0.53% | 6.94% | 2.12% | 1.71% | 3.55% | 0.96% | 2.36% |
ACFIX Water Island Credit Opportunities Fund | 3.77% | 4.17% | 4.71% | 4.00% | 3.55% | 2.59% | 2.95% | 3.52% | 2.92% | 3.01% | 2.38% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок ARBFX и ACFIX
Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки ACFIX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и ACFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARBFX | ACFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -20.82% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -20.82% | +19.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.64% | -20.82% | +13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.90% | -20.82% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -18.84% | +18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.47% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 15.31% | -14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBFX и ACFIX
The Arbitrage Fund (ARBFX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARBFX | ACFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.44% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 1.08% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 33.56% | -31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 15.12% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 10.89% | -6.47% |