Сравнение ARB с ROMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO).
ARB и ROMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARB и ROMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и ROMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.86% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | -0.85% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 21.41% | 16.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у ROMO с доходностью -0.85%.
ARB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
ROMO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и ROMO
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ROMO в 0.82%.
Доходность на риск
ARB vs. ROMO — Ранг доходности на риск
ARB
ROMO
Сравнение ARB c ROMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | ROMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.89 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.27 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.10 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 4.49 | +12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.89 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.52 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.41 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между ARB и ROMO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и ROMO
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ROMO в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% |
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.95% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и ROMO
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ROMO в -28.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и ROMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -28.66% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -11.16% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -20.26% | +14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.26% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -8.43% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.73% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и ROMO
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.96%, в то время как у Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 7.34% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 10.61% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 14.16% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 11.90% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 14.43% | -10.02% |